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Gestão de Riscos

Cada cliente tem uma realidade própria de transações e níveis de risco definido em suas estratégias de operações.

Decisões como o uso de instrumentos financeiros ou como se posicionar frente a volatilidades atuais ou projetadas de preços de commodities, bem como demais ações que envolvam posições de risco para a organização devem refletir diretrizes de negócio e sujeitarem-se a regras de governança corporativa e controles internos.

Independente do posicionamento individual, se assumindo posição de hedge ou de busca de ganhos especulativos, as operações da organização utilizam processos e sistemas para se concretizarem.

Atuamos para que esta concretização ocorra com integridade de informações, em volumes e tipos de transações que respeitem políticas de risco de mercado e que sobretudo possam ser monitoradas quanto ao seu resultado, exposição e limites.

A consideração simultânea destes fatores tem forte impacto sobre o desempenho de organizações.

Produtividade

É a relação do esforço de profissionais e de processamento que a operação dedica entre atividades que geram valor para negócios e demais atividades dispersas, como retrabalhos, levantamento e coleta manual de posições, curvas de preços, análises de portfólio, registros de alterações em transações, reconciliações, enfim, que poderiam ser automatizadas e ter processos mais eficientes.

Avaliamos a base de processos e sistemas percorrendo as atividades de Front, Middle e Back. Os resultados são a melhor utilização do tempo de operadores, a racionalização do uso de sistemas com automatização, eliminação de retrabalho, agilidade na tomada de decisões, controle e rastreamento das operações.

Risco Operacional

Esta dimensão de risco envolve principalmente o tratamento das informações, desde o boletamento, precificação, consolidação, alterações e registro da transação.

Geralmente o risco operacional aumenta com o uso de múltiplos sistemas não totalmente integrados, uso intensivo de planilhas não controladas e excessiva interferência humana ao longo das operações. As principais implicações são perda de informações e redução da confiabilidade da base de dados para suportar decisões.

Adotando a lógica de uma Plataforma Integrada de Operações identificamos gaps em processos e tecnologia definindo ações de melhoria na redução de riscos operacionais.

Resultados relevantes são a expressiva redução do uso de planilhas não controladas, a integração do fluxo de informações e processos e a elevação da produtividade geral da área.

Risco de Mercado

É uma das dimensões de desempenho mais voláteis ,pois segue o dinamismo das condições de mercado e exige uma constante evolução dos processos e da capacidade de tratamento da informação.

Envolve a capacidade de conhecer em regime de atualização contínua e automática, com a mínima intervenção humana, a posição de carteiras de múltiplos tipos de ativos e transações e realizar simulações com metodologias variadas em cenários distintos do efeito da volatilidade e stress de indicadores de mercado.

Nossas equipes implementam melhorias que maximizem o fluxo contínuo de informações em uma lógica de STP – Straight Through Process. Atuamos com nossos clientes para definir e implementar as ferramentas e metodologias para análise de riscos que mais se adaptem a cada realidade, com um tratamento customizado de seus ativos e tipos de transações.

Volume de Operações

Envolve os processos e as ferramentas necessárias para que os volumes operados sejam adequados à captura de oportunidades de mercado, em conformidade com regras de governança e políticas de operação.

Alguns desafios são a disponibilidade de informações em tempo hábil e com a profundidade adequada para tomada de decisões. É comum coexistirem situações em que há concentração excessiva de posição em determinadas classes de ativos e travas de limite em outros ativos. A organização pode ao mesmo tempo assumir riscos desnecessários ou deixar oportunidades de lado. É comum a reação de diminuição de posições quando há carência de informações ou de visão das mesmas.

Com uma lógica de processamento contínuo conseguimos combinar plataformas de sistemas e processos para gerar informações adequadas e pontuais que contribuirão para o processo de decisão e a calibragem do volume de operação adequado.